Die Global Asset Select Strategie

Managed Futures sind kommerzielle Anlageprodukte auf der Basis von Futures-Kontrakten, die aktiv von "Commodity Trading Advisors (CTA)" verwaltet werden und dadurch gekennzeichnet sind, dass sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren können.

Die Global Asset Select Strategie baut auf mehreren Managementstufen auf. Entscheidend für den Investmentprozess sind das aktive Management und die verwendeten Entscheidungstools. Die Verwendung von quantitativen Finanzmodellen gewährleistet eine Systematisierung des Entscheidungsprozesses, wobei der aktiven Komponente des Managements in zunehmendem Maße die Rolle der Qualitätserhaltung zukommt. Die Auswahlentscheidungen basieren auf mehreren Finanzmodellen, die durch Erkennung von Marktphasen unterschiedliche Positionierungen in den globalen Aktien und Rentenmärkten, im Bereich Währungen und Rohstoffmärkten einnehmen.

Die Umsetzung erfolgt über die liquidesten internationalen Finanzmärkte, wodurch auch gewinnbringende Positionen in fallenden Märkten ermöglicht werden können. Durch ein bewährtes, konsequentes Risiko-Management ist gewährleistet, dass kein Einzelmarkt innerhalb der Strategie eine dominierende Position einnehmen kann. Der erfolgreiche Verlauf eines Finanzmodells sowie dessen wahrscheinliche Entwicklung entscheidet über die Gewichtung von Aktien, Renten, Rohstoffen bzw. Währungen innerhalb der Strategie.

Jede Positionierung in einem Einzelmarkt wird täglich über das jeweilige marktspezifische Finanzmodell angepasst. Durch die globale Ausrichtung der Märkte erfolgt diese Anpassung sukzessive zu den jeweiligen lokalen Handelszeiten. Das Risiko-Management der Strategie ist daran orientiert und überprüft daher mehrmals täglich die Risikoparameter der Gesamtstrategie.

Die Vorteile auf einen Blick

• Chance auf attraktive Renditen in steigenden und fallenden Märkten
• Systematischer Ansatz auf Basis mehrerer Finanzmodelle
• Systematische Umsetzung des auf den Kunden angepassten Risiko-Managements
• Diversifikationseffekt durch den Zugang zu verschiedenen Anlageklassen und Märkten (Aktien, Anleihen, Währungen bzw. Rohstoffe)
• Mögliches Instrument zur Steuerung des Investitionsgrades und globaler Asset Allokation

Perry J. Kaufman - Kooperationspartner

Perry J. Kaufman wirkte bei den Entwicklungsarbeiten an den Navigations- und Kontroll-Systemen der Gemini-Missionen der NASA mit, die später ebenfalls bei den Apollo-Missionen eingesetzt wurden. Seit 1971 hat er sich der Entwicklung technischer Analysesysteme und Hedge-Strategien gewidmet, die auf mathematisch-statistischen Methoden basieren. In den 1990er Jahren, als Partner eines erfolgreichen Hedge Fonds Unternehmens, erzielte sein Modellansatz einen der besten Track-Records am Markt für derivate Produkte. Kaufman ist Autor zahlreicher Bücher. Seine Veröffentlichung "New Trading Systems and Methods" gilt als "das maßgebliche und allumfassende Standardwerk" zu diesem Thema. Sein neues Buch "A Guide to Creating a Successful Algorithmic Trading Strategy" kommt am 12. Februar 2016 auf den Markt.

Risiken

Jede Investition in Finanzinstrumente ist mit einem Risiko verbunden: Nichterreichen einer erwarteten Rendite und/oder der Verlust des eingesetzten Kapitals bis zu dessen Totalverlust. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit. Vergangene Wertentwicklung lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Investition zu. Es gibt keine Gewähr dafür, dass der Wert des investierten Kapitals bei einem Verkauf oder einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten entspricht.

• Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
• Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
• Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
• Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
• Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
• Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
• Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Disclaimer

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